Отец Кэтрин, выходец из Португалии, был  врачом английского короля Карла II. Кэтрин была ученицей известного рисовальщика и гравёра Бернарда Ленса, писала портретные миниатюры своих родных и других членов британской сефардской общины. Среди её работ - портреты её отца в облачении 18-го века (1721) и её десятилетнего сына, Эйбрахама да Коста (1714). Она была замужем за Энтони Мозесом Да Костой (1669–1747), преуспевающим сефардским торговцем.  Кэтрин Да Коста - самая ранняя известная английская еврейская художница, чьи работы сохранились.
 

Имя Кэтрин - английская форма греческого имени Aikaterine, со спорной этимологией. Фамилия Да Коста происходит от испанского costa - "берег, побережье".